Perbandingan Metode Multivariatif GRU dan VAR Berdasarkan Sentimen Investor dan Nilai Kurs Dollar Untuk Prediksi Harga Saham

Abstract

Prediksi harga saham merupakan salah satu hal yang krusial untuk masyarakat supaya dapat berinvestasi dengan tepat. Dengan mengetahui prediksi harga saham, investasi dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Prediksi harga saham perlu memperhatikan sentimen investor dan juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham. Sentimen investor dapat di representasikan dengan menggunakan technical indicator. Untuk meminimalisir sentimen investor  dapat melakukan regresi LASSO dari variabel – variabel yang di bangkitkan technical indicator.  Faktor lainnya juga ada kurs dolar AS yang  secara aktif mempengaruhi nilai saham. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu harga saham BMRI dari bulan April 2005 sampai Maret 2023. Prediksi menggunakan Multivariative GRU dan Multivariative VAR untuk membandingkan model prediksi mana yang paling akurat untuk memprediksi harga saham dengan faktor eksternal kurs dolar AS.  Dari hasil kedua model, Multivariative VAR memiliki hasil yang lebih akurat dari pada model Multivariative GRU.